Торговая система

Главная > Торговая система

Торговая система - это система, которая направляет денежный поток в Ваш карман. Все остальное - это предположения...

Написать данную статью меня побудило наблюдение за тем, как огромное количество трейдеров-форексников теряют деньги. Несколько лет, я сам отдал торговле на Форекс и за это время успел попробовать себя в нескольких ролях: трейдер, аналитик и преподаватель в дилинг-центре. За этот период сформировалось определенное мнение, с которым Вы можете познакомиться в статье реальность о Форекс. На сегодняшний момент торгую только на фондовом рынке. Предпочтение отдаю зарубежным площадкам, акциями торговать понравилось больше. Зарабатывать деньги нужно там, где это занятие приносит удовлетворение.

Рекомендую использовать данную статью, как один из источников для построения собственной торговой системы. Если Вы собираетесь действительно зарабатывать деньги на бирже,  сосредоточьте свое внимание на построении личной торговой системы. Это очень эффективный и прибыльный путь. А о том, как овладеть мышлением миллионера и начать зарабатывать серьезные деньги, Вы можете узнать из нашего курса «Мой первый миллион». Этот интеллектуальный продукт поможет Вам получить эффективные рычаги к получению постоянно растущего дохода. Вы также можете познакомиться с общей информацией, изложенной на сайте. Уверен, Вы найдете множество интересных мыслей и поводов для размышления.

Итак, торговая стратегия заключалась в том, что я отслеживал две основные, на мой взгляд, валютные пары: EUR/USD и USD/JPY. Почему? EUR/USD - основа мировых валютных отношений. Она показывает динамику движения основных мировых валют, а USD/JPY - является самодостаточным инструментом, влияющим на характер движения валют. Не для кого не секрет, что Восток с каждым годом наращивает свое влияние во многих отраслях экономики. Не избежал этого и финансовый сектор, а это значит, что валюта страны Восходящего Солнца является мощным фактором влияния на динамику валютного рынка. 

Торговые сделки совершал на GBP/USD по причине ширины торгового диапазона и на USD/JPY, когда есть поддержка кросс-курсов EUR/JPY и GBP/JPY. Это что касается основных валютных пар.
Кросс-курсы использовал EUR/JPY и GBP/CHF.
EUR/JPY «любит ломать» уровни и имеет длительное однонаправленное движение.
GBP/CHF - взрывная и динамичная валютная пара, для которой две сотни пунктов в день не предел.

Рекомендую присмотреться к взаимосвязи кросс-курсов и основных валют. Это может объяснить такие факты, как разнонаправленное движение EUR и GBP. Если Вы торгуете по другим валютам, то у них также есть кросс-курсы, которые иногда в значительной степени влияют на движение основных валютных пар.

Аналитику последнее время не читал вообще, так как она «забивает» мозги и не имеет никакого практического применения. Как я уже упоминал, я писал аналитику три месяца сам и убедился, что при правильном построении речи и наличии умных размышлений любой прогноз, по истечении времени, оказывается верным. Это занятие показалось скучным, и я с ним покончил.

Основным внешним источником данных был календарь экономических событий (фундаментальный анализ): ставки рефинансирования, уровень безработицы в США (кстати, на фондовый рынок данный показатель оказывает влияние только на некоторые сектора экономики), показатель денежной массы М2, экспорт-импорт. Описать все экономические события не представляется возможным, так как экономическая ситуация в мире меняется. Например: при неопределенности ценовой политики на нефть могут сильно повлиять на рынок новости о запасах топлива в США и так далее. Нельзя рассматривать торговлю  на Форекс, как что-то отдельное. Наоборот, валютный рынок учитывает множество данных со всех секторов экономики, в этом и заключается сложность торгов.

Для успешной торговли на Форекс, нужно постоянно отслеживать движение основных экономических секторов: недвижимость, нефть, драгоценные металлы и искать взаимосвязь между ними и валютой. Форекс отражает общую динамику движения капитала. Также следует контролировать направление движения основных мировых индексов.

Вернемся к торговой системе. Технический анализ. Движение валютных пар изменяется, как и все вокруг, а представление технического анализа о динамике движения на Форекс обоснованы не более, чем предсказание погоды, используя данные десятилетней давности (тут я рискую вызвать гнев огромного количества трейдеров, использующих технический анализ). Я прочел множество книг по техническому анализу, затем долго проверял изложенные в них методы на практике. Пришел к выводу, что технический вид анализа можно использовать, только как прикладной. Почему? Есть две основные причины:

  • любое, более или менее, значительное фундаментальное событие, влияет на рынок гораздо сильнее, чем множество технических фигур и уровней. «Пробитие» или «отскок» от технических линий в большинстве случаев является второстепенным фактором. Благодаря множеству интерпретаций, технические аналитики имеют обильную информацию для вольного толкования, что еще больше запутывает картину происходящего;
  • сложность интерпретации и множество вариантов дальнейшего развития событий. Исследование технических линий и фигур отнимает много времени, а в торговле нужно свести рассуждения к минимуму и действовать на основании четко полученных сигналов.

Из «техники» можно использовать уровни поддержки и сопротивления, так как они выработаны представлением тысяч трейдеров и хранят в их головах данные о силе или слабости этого уровня. Но помните, что нет ничего постоянного. Статус уровней меняется (сильные на слабые и наоборот), а значит, что и технический анализ не может остается прежним. Вы сами подумайте, откуда взялось такое количество торговых систем?

Каждая торговая система отражает существующий в данный момент рынок, а через некоторое время рынок меняется вместе с показаниями торговой системы. Чтобы избежать путаницы, нужно выделить факторы на основании которых рынок совершает свои движения и использовать их в своей торговле. Об этом ниже.

Согласитесь, что погода сегодня не может прогнозироваться на основании данных прошлых десятилетий, слишком много произошло изменений. Я еще раз говорю о том, что Вы можете использовать мою разработку, как «конструктор» для построения собственной торговой системы. Только Вы можете определить, что Вам подходит, а что нет.

Что Вас реально должно интересовать из технического анализа? Технические уровни и связанные с ними два вопроса: пробьют уровень или нет! Иначе, зачем Вам эти уровни нужны? Рекомендую найти информацию и прочитать возможные варианты преодоления технического уровня.

Есть два основных варианта: на пробой уровня и на отскок от уровня: Я не буду утомлять Вас изобилием моделей торговли на уровнях, единственный совет: информация должна быть протестирована на той валютной паре, на которой Вы совершаете торговые операции. Никогда не применяйте знания, не подтвержденные практическими исследованиями. Знания - это то, что приносит Вам реальную пользу, а не разглагольствование о количестве возможных вариантов. Не поленитесь, тщательно проверьте в процентном соотношении соответствие рекомендаций практике.

Если Вы ожидете «пробития» уровня, то у Вас должен быть сценарий Ваших дальнейших действий - торговый план. Что Вы будете делать, при «пробитии» ценой данного уровня? Действуйте согласно торгового плана. Размышления в торговле не приносят денег, нужно действовать.

Технические фигуры, по моему мнению, можно использовать только на старших периодах графиков(4-часовой, дневной и недельный период графика). Все остальное это шум (по-русски фигня). Чем меньше период графика, тем меньше шансов «отработки» технической фигуры. Период формирования технической фигуры колеблется от трех до шести месяцев (в среднем), так что искать их на часовках - только отнимать время и силы.

Теперь о компьютерных индикаторах. Это тема болезненная и самая любимая среди трейдеров. Каждый рассказывает, какой у него уникальный индикатор, как он точно показывает и как долго он его искал, и так далее.... Вернитесь на грешную землю, Уважаемые. Если бы существовал индикатор, который постоянно работает на валютном или каком-либо другом рынке, то он стоил бы триллионы-квадриллионов (как говорят продвинутые дети) денег. Постоянно и правильно показывающий компьютерный индикатор – это птица счастья Феникс, которую все пытаются поймать за хвост.

Создание индикатора, с моей точки зрения, происходит следующим образом: деловые люди анализируют фактическое состояние рынка на данный момент и дают техническое задание нескольким «мега программистам» о создании компьютерного индикатора. Задают периодичность расчета нужных параметров рынка и графического отображения результатов на торговом терминале. Для текущего момента индикатор фиксирует реальную динамику рынка и выдает очень близкий к истине результат. Этот индикатор продают за приличные деньги, которые рядовому трейдеру не по карману. Однако проходит время, рынок меняется под воздействием новых неучтенных индикатором факторов и «изобретение» начинает подвирать. Потом немного лгать, а затем откровенно врать.

Меняется рынок, меняются параметры технического задания «мега программистам». Они создают новый индикатор, и весь цикл повторяется. Это, дамы и господа - бизнес! Называется он - разработка и продажа индикаторов! Если Ваш кошелек туго набит деньгами, то Вы вполне можете поучаствовать в приобретении «свежих» компьютерных версий.

На Форекс я использовал те индикаторы, показания которых изучил и с большей долей вероятности знал, когда их сигналы не соответствуют действительности. Требования к компьютерному индикатору (для меня) должны быть следующие:

  • КИ должен быть простым. Одного взгляда должно на КИ быть достаточно для того, чтобы определить наличие или отсутствие сигнала;
  • Вы должны знать степень погрешности (вранья) индикатора для того временного периода графика, на котором совершаете сделки (обязательно учитывайте временной период графика);
  • он должен давать четкие (не двузначные) сигналы на вход и выход с рынка. Больше всего мне нравились рассуждения о том, что: - «Если вот эта красная линия пересечет черную, то надо посмотреть на значение снизу. Если оно больше, чем 20%, то нужно обратить внимание на положение зеленых кружков, которые должны мигать после выхода стрелки из под нуля, другого индикатора. А потом нужно...». И это называется торговой системой? Это, уважаемые, рассуждения душевно больного о функциональности стационарного лечения и влияния его на периодичность тайфунов в штате Невада. Индикатор либо дает сигнал, либо нет. Третьего не дано. Можно использовать комбинацию: один КИ - сигнал на вход, другой КИ - на выход, но опять же сигнал должен быть прост, как апельсин;
  • по моим наблюдениям больше трех индикаторов использовать не следует. Это мешает принимать решения, и вместо трейдера Вы становитесь наблюдателем за поведением индикаторов. Практической пользы от этого никакой;
  • проверьте процент показаний КИ. Если он 70/30 или хотя бы 60/40 входите в рынок 10 раз подряд, без пропусков.

Переживать Вам не за что. Процент положительных сигналов больше, а значит, прибыль будет накапливаться на Вашем торговом счете.

Около полугода я тщательно прорабатывал теорию Хаоса Вильямса и считал волны Эллиота. Занятие очень увлекательное. Волна в волне, волной погоняет. Первое время получался полный бред. Однако через пару месяцев поиска и расчета волн я пришел к выводу, что не все так плохо! Мне понравились два индикатора: MACD (5, 34, 5) и «фрактал». Если Ваш торговый терминал имеет индикатор «фрактал», то рекомендую им воспользоваться. Он простой, но эффективный, по крайней мере, на дневном периоде графика. Да не забудьте, поведение индикатора «фрактал» объяснить или интерпретировать не нужно, смотрите и действуйте по сигналу.

MACD (5, 34, 5) может для кого-то показаться «старой калошей», но у него есть один хороший вид сигнала: дивергенция. Использовать данный сигнал, как основной, нужно когда дивергенция совпадает на всех временных периодах. Например: вот как это выглядит 7.02.2008г. на Н1

Сигнал, поступающий от MACD (5, 34, 5) может вызвать множество толкований. Почему? Потому, что опять же, на разных временных периодах этот индикатор дает различные по конфигурации сигналы. Дивергенция показывает, что на данном временном периоде закончилась определенная стадия падения.

Вот так это выглядит внутренний дивер 7.02.2008г. на М15

Это подтверждающий сигнал дивергенции. Спускаясь по временному периоду в сторону уменьшения, Вы можете увидеть в одной и той же точке рыночного движения дивергенцию на всех временных периодах. Это говорит о том, что в этой точке действительно происходит разворот рынка. А на следующем рисунке та же точка 7.02.2008г. на М5

Но учтите, чем меньше временной период, тем большее количество диверов Вы увидите на графике. Определить точку входа в рынок очень просто: при обнаружении подобной картины, а она встречается не так уж редко, покупайте на новом минимуме. Не нужно думать или гадать, у Вас есть сигнал - дивергенция. Чем ниже Вы купите, тем меньше вероятность схватить «лося» и меньше величина stop-loss. Если Вы вошли в рынок по данной рекомендации, то прибыль в 20-30 пунктов Вам гарантирована практически сразу, однако хорошенько подумайте, прежде чем закрывать такую позицию. В некоторых случаях в этой точке формируется движение на дни, а иногда на недели.

Точно такие же модели дивергенции формируются на максимумах рынка. Если модель дивергенции сформировалась на Daily, проверяйте ее появление на Н4, Н1, М30, М15, М5 и если уж очень хочется на М1. В моей практике были случаи входа в рынок по самым минимумам (максимумам). Конечно, стремиться к этому не нужно. Ваша задача получить профит, а не вылавливать все до последнего пункта.

Выходом с рынка также является сигнал дивергенции. В этой точке можно «перевернуться»: закрыть одну и открыть противоположную позицию.

Помните, если дивергенция сформировалась на старшем временном периоде и подтвердилась на более низких, держать позицию нужно, как можно дольше. Это увеличит профит, снизит Ваши усилия и даст возможность чувствовать себя в рынке очень комфортно.

Далее. Мы немного коснулись технического анализа, новостей, компьютерного анализа.  Однако самую большую сложность вызывает Личность трейдера. Человек в большинстве случаев сам является источником своих проблем. Об этом написаны книги, статьи, даны ценные советы, которые, к сожалению, не дают должного эффекта, так как не предусматривают практических действий по изменению Личности человека. Практикой подтверждено - реальные результаты появляются у наших клиентов после прохождения курса «Как разработать Свой стиль торговли на бирже». Так или иначе, а от судьбы не уйдешь. Если Вы изменитесь внутри, то положительные результаты появятся во многих аспектах Вашей жизни, в том числе и в доходе. Это проверено на мировом опыте. Вложение денег в себя окупается не в процентах, а в разах.

Как добиваться контроля эмоций и выполнения торгового плана будет рассказано в разделе «Фондовый рынок». На данный момент на сайте выложено меньше 1% информации, которой мы располагаем, так что заглядывайте и знакомьтесь с обновлениями.
Рекомендую Вам зарегистрироваться. Сервисы в личном кабинете выполнены качественно, интересно и будут постоянно пополняться. 

Если у Вас возникли вопросы, присылайте их на мой e-mail

С уважением, Юрий Соловьев.


01.01.0001
Войдите или зарегистрируйтесь (и получите подарок), чтобы оставлять комментарии
 

Электронная книга «Антитолпа: вырвись или растворись»

Алексей вышел из ресторана и почувствовал, как изменилась его жизнь за последние три часа… Скачать книгу >
 

Электронная книга «Школа выживания руководителя»

История моей клиентки описана с ее настойчивого посыла с формулировкой:
- Пусть другие люди…

Скачать книгу >
 

Copyright @ 2008 – 2016 Все права защищены.
Управление Консалтинг Тренинги для руководителей
Публикация материалов возможна с указанием обязательной
активной ссылки на источник www.fintuning.ru и имя автора
ООО «Компания «Тюнинг Финансов»
Fintuning.ru
Телефон: 8 (913) 705-99-97
По всем вопросам пишите fintuning@fintuning.ru